Arti Drawdown Dalam Trading dan Bank
Ketika kamu memasuki dunia trading dan investasi, ada banyak istilah yang mungkin belum kamu kenal. Salah satunya adalah “drawdown”. Jadi, apa sebenarnya drawdown itu dan bagaimana memanfaatkannya? Simak selengkapnya dalam artikel berikut ini!
Apa itu Drawdown?
Drawdown dalam Trading
Drawdown adalah penurunan harga atau total aset dari puncak ke lembah selama periode tertentu untuk investasi, akun trading, atau dana.
Fungsi drawdown adalah untuk mengukur risiko historis dari berbagai investasi, membandingkan kinerja dana, atau memantau kinerja trading pribadi.
Misalnya, jika akun trading memiliki $10.000 di dalamnya, dan dana tersebut turun menjadi $9.000 sebelum kembali di atas $10.000, maka akun trading tersebut mengalami drawdown sebesar 10%.
Drawdown dalam Forex
Dalam trading forex, drawdown mengacu pada seberapa banyak akun telah jatuh dari puncaknya ke lembahnya dalam hal jumlah modal atau investasi.
Drawdown dalam Forex dapat dihitung dengan menemukan perbedaan antara puncak relatif modal minus lembah relatif.
Baca juga: 5 Pilihan Aset Trading Modal Rp50.000, Sudah Tau?
Drawdown dalam Reksadana
Sama seperti dalam trading dan forex, drawdown dalam reksadana mengukur penurunan dari puncak ke lembah sebelum mencapai puncak baru.
Fungsi drawdown dalam reksadana adalah untuk memberikan gambaran tentang risiko yang mungkin dihadapi oleh investor saat berinvestasi dalam dana tertentu.
Drawdown dalam Pinjaman Bank
Istilah drawdown pinjaman adalah pencairan dana dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Dengan kata lain, ini adalah tindakan meminjam uang dari pemberi pinjaman. Tanggal ketika uang dicairkan oleh pemberi pinjaman disebut sebagai tanggal drawdown.
Fungsi Drawdown
- Pengukuran Risiko: Drawdown membantu menentukan risiko keuangan investasi.
- Pembanding Kinerja: Digunakan untuk membandingkan kinerja antara berbagai investasi atau strategi trading.
- Pemantauan Kinerja Pribadi: Trader dapat memantau kinerja trading mereka sendiri dengan melihat drawdown mereka.
Cara Menghitung Drawdown
Rumus sederhana untuk menghitung drawdown sebagai persentase adalah:
Drawdown (DD) % = ((Pmax – Pmin) / Pmax)) * 100
Dimana: Pmin = Nilai terendah (lembah) Pmax = Nilai tertinggi (puncak)
Baca juga: 9 Perbedaan Trading Forex dan Crypto, Penasaran?
Apa itu Maximum Drawdown?
Max Drawdown adalah kerugian maksimum yang diamati dari puncak ke lembah portofolio, sebelum puncak baru dicapai. MDD adalah indikator risiko downside selama periode waktu tertentu.
Rumus Maximum Drawdown
MDD = (Nilai Lembah – Nilai Puncak) / Nilai Puncak
Untuk bisa lebih memahami tentang Maximum Drawdown, simak contoh berikut.
Kamu memiliki portofolio investasi dengan nilai awal sebesar $10.000. Selama beberapa bulan, nilai portofolio kamu mengalami fluktuasi sebagai berikut:
- Bulan 1: $10.000 (nilai awal)
- Bulan 2: $12.000 (mencapai puncak)
- Bulan 3: $8.000 (mencapai lembah)
- Bulan 4: $11.000
- Bulan 5: $13.000 (mencapai puncak baru)
- Bulan 6: $9.500
Dari data di atas, kita bisa melihat bahwa portofolio kamu mencapai puncak tertingginya di Bulan 2 dengan nilai $12.000 dan mencapai lembah terendahnya di Bulan 3 dengan nilai $8.000. Jadi, drawdown terbesar yang kamu alami adalah dari $12.000 ke $8.000.
Untuk menghitung Maximum Drawdown (MDD), kita gunakan:
MDD = (Nilai Lembah Terendah – Nilai Puncak Tertinggi) / Nilai Puncak Tertinggi
Menggunakan data dari contoh di atas:
MDD = ($8.000 – $12.000) / $12.000 MDD = -$4.000 / $12.000 MDD = -0,3333
Maka, MDD-nya adalah 33,33% (dalam nilai negatif karena menunjukkan penurunan).
Perbedaan Drawdown dan Max Drawdown
Di sini, kamu mungkin bingung perbedaan antara kedua istilah tersebut. Simak tabel drawdown vs max drawdown berikut untuk lebih memahaminya.
| Aspek | Drawdown | Max Drawdown (MDD) |
|---|---|---|
| Definisi | Penurunan dari puncak ke lembah selama periode tertentu untuk suatu investasi atau akun trading. | Drawdown terbesar yang pernah terjadi selama periode waktu tertentu. |
| Pengukuran | Mengukur seberapa jauh nilai portofolio atau akun telah jatuh dari puncak terakhirnya. | Mengukur kerugian terbesar dari puncak ke lembah sebelum puncak baru dicapai. |
| Frekuensi | Dapat terjadi beberapa kali, tergantung pada fluktuasi nilai portofolio atau akun. | Satu kali selama periode waktu tertentu, yaitu saat kerugian terbesar terjadi. |
| Konteks | Memberikan gambaran tentang penurunan sementara nilai portofolio atau akun. | Memberikan gambaran tentang risiko downside terburuk yang mungkin dihadapi. |
Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa drawdown adalah bagian dari trading. Namun, dengan manajemen risiko yang tepat, kamu bisa meminimalkan dampak drawdown dan meningkatkan potensi keuntungan.
Berbicara tentang trading, semakin banyak jenis instrumen yang tengah berkembang sekarang, salah satunya adalah crypto. Kini, crypto tengah menarik perhatian masyarakat luas, termasuk tokoh ternama seperti Michael Saylor, CEO Microstrategy.
Buat kamu yang ingin memulai trading dan investasi crypto secara mudah mulai dari Rp11.000, download Pintu sekarang! Telah terdaftar resmi di Bappebti, Pintu menyediakan berbagai fitur yang dapat memudahkan aktivitas investasi kamu seperti Pintu Earn, di mana kamu bisa nabung crypto dan mendapatkan bonus tahunan hingga 13% per tahun!
Referensi:
- AvaTrade. What is Drawdown?. Diakses pada 8 September 2023.
- BabyPips. Drawdown and Maximum Drawdown. Diakses pada 8 September 2023.
- Investopedia. What is a Drawdown?. Diakses pada 8 September 2023.
- Investopedia. Maximum Drawdown (MDD). Diakses pada 8 September 2023.
