Apa itu Backtesting dan Forward Testing?

Backtesting adalah salah satu dari 3 metode pengujian sistem trading. Metode lainnya yang juga sering digunakan adalah forward testing. Artikel ini akan membahas lengkap tentang apa itu backtesting dan forward testing dalam crypto.

Apa Itu Backtesting dalam Trading?

Pengertian Backtesting

Backtesting adalah metode pengujian strategi trading berdasarkan data historis yang tersedia guna melihat seberapa bagus kinerjanya apabila kamu sudah menggunakannya di masa lalu. Metode ini biasanya digunakan oleh trader sebelum mereka melakukan aktivitas trading dengan uang sungguhan.

Fungsi Backtesting

Fungsi dari backtesting adalah untuk menilai suatu model terhadap deret waktu historis. Jika strategi bekerja dengan baik di masa lalu, maka strategi tersebut berkemungkinan berkinerja baik juga di masa depan.

Jika strategi yang digunakan buruk di masa lalu, maka startegi tersebut juga berkemungkinan akan buruk di masa depan.

Penggunaan backtesting bisa membuat kamu menemukan strategi terbaik serta menghindari strategi dengan performa yang buruk.

Cara Melakukan Backtesting

Backtesting bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual atau dengan memanfaatkan perangkat lunak tertentu.

Cara manual dengan menggunakan catatan atau spreadsheet biasanya akan memakan waktu lebih banyak dan sulit untuk menguji sistem tersebut secara efektif.

Sedangkan, backtesting dengan menggunakan perangkat lunak akan lebih menghemat waktu dan presisi untuk menguji sistem.

Memilih Jenis Aset

Selanjutnya, kamu perlu menentukan aset yang ingin kamu gunakan untuk backtesting apakah saham, crypto atau aset lainnya.

Pertanyaannya, bagaimana cara memilih aset yang ingin kamu backtesting, terlebih apabila kamu merupakan trader pemula tanpa pengalaman trading sama sekali?

Secara umum, terdapat 3 faktor utama yang dapat kamu pertimbangkan sebelum memilih aset untuk di-backtesting dan kamu tradingkan nantinya, yaitu:

• Tingkat risiko yang bersedia kamu ambil
• Target profit yang ingin kamu dapatkan
• Periode investasi kamu, dalam hal ini pakah kamu berniat melakukan trading jangka pendek atau jangka panjang.

Prinsip untuk semua instrumen investasi dan trading pun sederhana, yaitu high risk high return, di mana semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula potensi return yang bisa kamu peroleh, begitu pula sebaliknya.

Jika kamu adalah trader berpengalaman, pemilihan aset ini seharusnya tidak menjadi hal yang sulit dan bisa disesuaikan dengan aset yang biasanya kamu tradingkan.

Memilih Data yang Berkualitas

Setelah mengetahui aset yang ingin kamu backtesting, kamu perlu menentukan data historikal yang ingin kamu ambil untuk backtesting.

Data ini bisa kamu peroleh dari vendor data atau broker. Pastikan untuk memilih data yang berkualitas karena akan menentukan kualitas dari hasil backtesting kamu pula.

Jika kamu ingin melakukan trading jangka pendek, gunakan data historikal yang pendek pula, misalnya harian atau mingguan.

Sementara jika kamu ingin melakukan trading jangka panjang, gunakan data historikal yang panjang pula, baik bulanan atau tahunan.

Tentukan Parameter yang Ingin Kamu Ukur

Usahakan untuk menentukan setiap parameter secara spesifik dengan berbagai skenario yang mungkin terjadi, sehingga kamu bisa memastikan bahwa “Jika X terjadi, maka kamu akan melakukan Y” sementara “Jika Z terjadi, kamu akan melakukan A” dan seterusnya

Backtesting sendiri biasanya dilengkapi oleh beberapa komponen berikut:

• Sinyal entry serta harga entry
• Sinyal exit serta harga exit
• Target profit

Memilih Tools untuk Backtesting

Ini salah satu langkah backtesting yang paling penting, yaitu memilih tools yang ingin kamu gunakan untuk backtesting. Secara umum, terdapat 3 tools yang bisa kamu gunakan untuk backtesting, yaitu:

• Phyton: merupakan software open-source gratis yang bisa diakses siapa saja, cocok untuk trading dengan time-frame 1 menit atau lebih namun tidak terlalu cocok untuk trading dengan frekuensi yang tinggi.
• C++: cocok untuk trading dengan frekuensi tinggi karena memiliki eksekusi yang luar biasa cepat. Namun, tools ini relatif sulit untuk dipelajari.
• Tradingview: Tradingview memiliki tools “Bar Reply” yang memungkinkan kamu untuk melihat data historical dan menggunakannya untuk backtesting. Kelebihan dari tools ini adalah tersedia untuk berbagai instrumen trading mulai dari saham, forex hingga crypto serta indikator trading yang lengkap pula.

Sebagai catatan, setiap tools memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan bisa disesuaikan dengan preferensi serta kemampuan kamu dalam mengoperasikan alat-alat tersebut.

Cara Backtest dengan Tradingview

Tradingview adalah plaform analisis harga yang bisa membantu trader menganalisis pergerakan harga berbagai aset sekaligus merencanakan strategi trading yang efektif. Tools ini juga memungkinkan backtesting yang bisa kamu lakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

• Atur settingan “Bar Reply” pada toolbar Tradingview
• Selanjutnya, akan muncul garis merah yang akan menjadi titik awal dari backtesting kamu.

(Sumber: Atozmarkets)

• Tap tombol “Start” ketika garis merah sudah mencapai tanggal awal di mana kamu ingin memulai backtesting.
• Selanjutnya, akan muncul prediksi harga aset berdasarkan kondisi pasar saat ini. Data tersebut bisa kamu analisis dan manfaatkan untuk menentukan kapan harus membuka dan menutup posisi agar bisa memperoleh profit.

Baca juga: Cara Menggunakan Tradingview untuk Mengoptimalkan Strategi Trading Kamu!

Apa Itu Forward Testing dalam Trading?

Pengertian Forward Testing

Forward testing adalah pengujian strategi perdagangan yang sebenarnya. Nama lain dari metode ini adalah paper trading. Metode testing ini bekerja dengan membuat simulasi yang menggambarkan situasi perdagangan sebenarnya.

Fungsi Forward Testing

Beberapa fungsi forward testing adalah:

• Untuk memvalidasi kemampuan model dalam menghasilkan keuntungan di perdagangan yang sesungguhnya.
• Pengukuran tingkat risiko serta keuntungan yang lebih akurat dan andal.
• Memberikan petunjuk tentang dampak volatilitas, tren, serta likuiditas pada kinerja perdagangan.

Baca juga: Berikut 10 Metode Manajemen Risiko yang Wajib Kamu Ketahui!

Cara Melakukan Forward Testing

Untuk bisa melakukan forward testing, kamu harus mencari platform yang menyediakan akun paper trading. Selanjutnya, kamu bisa melakukan trading seperti biasa.

Perbedaan utama dari forward testing dan trading biasa adalah forward testing hanyalah simulasi untuk menguji strategi trading kamu, sehingga kamu tidak perlu menggunakan modal uang sungguhan.

Perbedaan Backtesting dan Forward Testing

Perbedaan utama dari forward testing dan backtesting adalah backtesting merupakan langkah pertama dalam menentukan efektivitas sistem, sedangkan forward testing digunakan untuk memberikan evaluasi lebih lanjut mengenai keakuratan strategi perdagangan. Jadi, baik backtesting maupun forwardtesting, mereka memiliki peran pentingnyanya masing-masing.

Beberapa fungsi forward testing yang tidak bisa diperoleh dari backtesting adalah:

• Menentukan profitabilitas yang sesungguhnya setelah dipengaruhi oleh selisih spread
• Trading didasarkan pada grafik live, yang kemungkinan akan sangat berbeda dengan grafik backtesting.

Penjelasan di atas memberitahu kamu bahwa forward testing maupun backtesting adalah metode pengujian sistem trading yang sangat penting dan memiliki perannya masing-masing. Untuk kamu yang ingin belajar lebih lanjut mengenai strategi trading, kamu bisa mengunjungi Pintu Blog.

Sementara, untuk kamu yang ingin belajar tentang crypto, salah satu aset yang kini tengah populer di kalangan masyarakat dan trader seluruh dunia, bisa mengunjungi Pintu Academy. Simak juga berita terbaru seputar crypto di Pintu News.

Download Pintu di App Store dan Play Store untuk berinvestasi crypto mulai dari Rp11.000 saja!

Referensi:

• Atozmarkets. How to Backtest. Diakses pada Jumat, 4 November 2022
• Blog Quanstinsti. Backtesting. Diakses pada Jumat, 4 November 2022
• Eagle Oseven. Algoritma Strategi Trading. Diakses pada Rabu, 24 Agustus 2022.
• FintaTech. Are Backtesting and Forward Testing a Key to Building a Profitable System?. Diakses pada Kamis, 25 Agustus 2022.
• Investopedia. Backtesting and Forward Testing: The Importance of Correlation. Diakses pada Kamis, 25 Agustus 2022.
• Invest My Money. Difference Between Backtest Vs Forward Performance Testing. Diakses pada Kamis, 25 Agustus 2022.
• Iquant. The Benefits of Backtesting. Diakses pada Rabu, 24 Agutus 2022.
• Penerbit HGU Publishing. Sistem Trading Kuantitatif. Diakses pada Rabu, 24 Agustus 2022.
• PT Gramedia Pustaka Utama. Smart Traders not Gamblers. Diakses pada Rabu, 24 Agustus 2022.
• Tradingview. About Backtest. Diakses pada Jumat, 4 November 2022